实用理财技巧

关联词:金融重要基础设施、反洗钱、压力测试、系统性风险、数据挖掘、人工智能、机器学习、复杂网络分析

监管科技(RegTech),是指应用IT新技术帮助监管机构、银行和其他金融机构满足金融合规与风险管理等方面的挑战,降低宏观风险管理和金融合规成本,其本质是“利用最新科技手段来服务于金融监管和合规,以实现金融机构稳定可持续的发展"。[xxi]

监管科技(Regtech)的概念最早是2015年由英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority, FCA)提出的,将监管科技定义为“使用新技术来帮助企业符合监管要求“。 xxii2015年7月,前英国财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne)首次将监管科技定义为“致力于利用新技术来促进监管要求”。

2008-2009年金融危机导致了金融监管负担的增加(监管成本的上升),金融监管者认识到金融混业经营导致金融风险不断升高(金融监管变得越来越复杂)的同时,科技公司进入金融业,金融产品创新速度加快的背景下,金融监管者依靠原来传统的监管方式已经不能满足市场需求。各国金融政策制定者、监管层开始关注监管科技问题。

通常,监管科技分为两类:一类是监管端的监管科技称为监督科技(Supervisory Technology,SupTech),即监管部门使用新技术来提高监管效率和有效性;另一类是合规端的监管科技称为合规科技(Compliance Technology,CompTech),即企业利用新技术使自己更好地符合监管部门规定。[99]在实际应用中SupTech和CompTech相互融合。

国际清算银行BIS报告对监督科技(Suptech)的分类,包括数据搜索和数据分析两部分。在不同应用领域,监管科技使用不同的技术,但总体目的是加强政府对被监管机构的监管,提高监管效率。[25]

图 6.2 监督科技示意

如图6.2所示,监督科技在金融监管领域的各领域都有应用。许多自动化项目包括雇员监控、合规性数据管理、防欺诈和审计追踪等。值得注意的一些具有代表性的监管科技公司和它们所创建的工具包括:

  • IdentityMind Global:通过跟踪付款实体,提供的数字交易的防欺诈和风险管理服务;
  • Trunomi:安全管理使用客户个人数据的同意授权
  • Suade:帮助银行提交所需的监管报告,而不会破坏银行的架构(合规性监管)
  • Silverfinch:通过基金数据实用程序连接资产管理者和保险公司,以满足相关的要求
  • PassFort:自动收集和存储客户尽职调查数据
  • Fund Recs:监督基金行业如何管理和处理数据(对帐)

监管科技的应用场景主要包括用户身份识别、市场交易行为监测、合规数据报送、法律法规跟踪、风险数据融合分析、金融机构压力测试六大方向,每个场景都需要多种技术共同支撑,都会在金融监管机构和金融从业机构中进行广泛应用。

美国证交会几年前推出了一个绰号为“机械战警(Robocop)”的计算机程序(正式名称是“会计质量模型”)。该程序使用证交会的金融数据库来检查企业利润报告,从中发现可能隐含的古怪行为——无论是激进的会计手法还是赤裸裸的欺诈。关于美国证交会“机械战警”的具体情况,外界知之甚少,但其基本思路是通过大数据分析,发现多个可能暗示着潜在会计问题的重要指标。

哥伦比亚中央银行通过名为FNA的监管科技公司 提供的服务来识别金融机构流动性和偿付能力的预警。哥伦比亚中央银行一直在使用资产负债表和监管报告数据来了解哥伦比亚金融系统参与者的流动性和偿付能力。但是,这种传统的分析很耗时,数据要迟几个月才能送达。FNA帮助哥伦比亚中央银行对来自银行间支付系统的数据进行网络建模分析,可以使银行能够更快地获得有关风险的预警。通过使用FNA的宏观监管平台,哥伦比亚央行现在可以近乎实时地监控其银行系统,自动警报会将网络中的任何异常行为通知哥伦比亚央行和相关银行。此外,自动压力测试会检测出金融网络中两个不合格的最大的机构参与者,从而有助于了解金融系统的潜在风险。

2 https://fna.fi/,该公司号称是全球最好的监管端监管科技公司

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